征服华尔街的数学家——吉姆西蒙斯

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征服华尔街的数学家——吉姆西蒙斯

原创 围城里的猫 MathSpark 2023-12-23 08:01 陕西

你有没有想过，一位才华横溢的数学家是如何成为华尔街无可争议的王者的？如果你对使用数学赚取大量的金钱有强烈的迷恋，那么今天这期吉姆·西蒙斯（Jim Simons）你一定不能错过。他非凡的一生，以及令人难以置信的成功故事。至少让我们相信了，选择数学也并不一定都会类似阿贝尔，伽罗瓦一样的穷困潦倒，这是一个关于非常规选择、科学精确度以及历史上最成功的对冲基金创建的故事。但不管怎样，希望你能喜欢。


吉姆西蒙斯

数学家征服华尔街：

华尔街是位于美国纽约市曼哈顿下城的一条街道，它以金融行业闻名于世。人们通常把它当作美国甚至全球金融行业的代名词。这条街道上集中了许多银行、对冲基金、证券交易所，其中最著名的是纽约证券交易所和纳斯达克。它不仅是美国金融的心脏地带，也对全球金融市场有着重大影响。

现在想象一下：吉姆·西蒙斯（Jim Simons）是一位数学家，他不仅挑战而且征服了投资界，使你忘掉沃伦·巴菲特（Warren Buffett），史蒂文·科恩（Steven Cohen）或者乔治·索罗斯（George Soros）这些巨头——西蒙斯的文艺复兴科技公司（Renaissance Technologies），尤其是奖章基金，三十多年来平均年回报率高达惊人的 66% 。而 1988 年对大奖章基金 100 美元投资在今天价值令人瞠目结舌的 3.987 亿美元吗？


文艺复兴科技公司

非常规方法：

西蒙斯的与众不同之处不仅在于他惊人的成功，还在于他非传统的招聘方法。当投资行业的其他人依靠直觉时，西蒙斯身边都是志同道合的人——数学家和科学家。在一个由直觉驱动的世界里，他相信市场的逻辑运动，导致了一场席卷华尔街的科学革命。

从学术界到金融界：

西蒙斯的旅程并不总是关于交易股票和赚取数十亿美元。最初，他涉足学术界，在石溪大学为数学做出了开创性的贡献。大师陈省身在接受采访时提到过西蒙斯，称他为一位传奇人物。西蒙斯在麻省理工学院毕业后对微分几何产生兴趣，因此到了伯克利跟随陈省身学习。西蒙斯被描述为具有非常强的能力，并且在没有很多学术经历的情况下就被纽约州立大学（石溪）聘为数学系系主任。

然而，金融界的诱惑最终将他拉入华尔街，1978 年，文艺复兴科技公司诞生了。



破解密码：

就像西蒙斯在冷战期间曾经解码敌人的信息一样，他的目标是解码市场中隐藏的模式。Renaissance Technologies 从交易货币、商品和债券开始，避免了股票的复杂性。西蒙斯设想了一个由算法引导的全自动交易系统，但在早期，他们将数学模型与人类直觉相结合。

大奖章基金的诞生：

转折点是奖章基金的推出，该基金以著名的数学奖项命名。尽管最初遇到了困难，但当西蒙斯引入编码专家罗伯特·默瑟和彼得·布朗时，该基金开始腾飞。他们复杂的算法和对短期交易的关注使大奖章走上了无与伦比的成功之路。

掌握股票交易：

西蒙斯知道要真正留下遗产，他必须征服股票交易。在失去儿子的悲剧后，西蒙斯还是聘请了编码专家罗伯特·默瑟和彼得·布朗来掌握股票交易的艺术。他们改进伦纳德·鲍姆的鲍姆－韦尔奇算法模型，并深挖里面获利的相关性，你猜怎么样了？ 2000 年，在互联网泡沫中，大奖章基金在扣除费用后取得了惊人的 98.5% 的回报率。

成功的秘诀：

文艺复兴公司的成功不仅仅在于数字，也是关于保密的。员工受保密协议的约束，确保编码和算法保持神秘。该公司的排他性如此之高，以至于有史以来最成功的对冲基金大奖章的上限为 100 亿美元，并于 2003 年对外部投资者全部关闭。

数字背后的人：

吉姆·西蒙斯并没有止步于征服华尔街。他拥有 270 亿美元的净资产后，贡献了 5 亿美元来来为数学家们提供资金，数学是宇宙的语言，按照这样的逻辑，西蒙斯不仅是市场的大师，更有可能是宇宙的主人。

直面挑战，蓄势待发：

在 2007 年的次贷危机期间，西蒙斯和文艺复兴科技公司面临着挑战，但奖章基金经受住了风暴的考验，在 2008 年实现了 82% 的利润。西蒙斯通过带领团队度过动荡时期来展示他的领导力，证明即使在逆境中，他的科学方法也占了上风。

政治影响力：

西蒙斯的影响不仅限于金融。他还是一个重要的政治人物，在 2016 年的美国大举中支持局外人唐纳德·特朗普。他的政治关系，包括与布莱巴特新闻的联系，塑造了特朗普竞选活动的叙事。西蒙斯在各个领域的影响力和参与凸显了他角色的多面性。

遗产和未来风险投资：

当我们深入研究西蒙斯的遗产时，必须承认他的慈善事业和对科学研究的贡献。他的个人净资产为270亿美元，他资助了雄心勃勃的项目，如研究宇宙大爆炸，揭开了远远超出金融世界的奥秘。

结论：

这就是吉姆·西蒙斯的迷人旅程，这位数学家无视传统，成为有史以来最伟大的交易员。从学术界到华尔街，从解码信息到解码市场模式，西蒙斯的一生证明了非常规思维的力量和对卓越的追求。当我们结束这期推动时候，不仅惊叹于他的成功，还要考虑我们可以从西蒙斯的故事中吸取的经验——创新、坚持不懈以及任何努力的科学方法的未开发潜力。

墨守陈规永远不会使你成为一位优秀的数学家或者富人，智慧和财富永远不会降临到一个只懂排列组合的人身上，拥抱非常规，磨练你的技能，并敢于解码自己旅程中的模式。



作者：围城里的猫