詹姆斯·西蒙斯，一生靠数学赚钱

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詹姆斯·西蒙斯，一生靠数学赚钱

原创 非勇 记忆弹窗 2024-05-11 18:00 北京

早上起来，从我的大学同学、著名投资家王庆的朋友圈中获悉詹姆斯·西蒙斯（James Simons）先生 5 月 10 日在纽约去世的噩耗。1938 年出生的西蒙斯，今年 86 岁。



几天前，一年一度的伯克希尔·哈撒韦公司股东大会又在国内获得了“泼天流量”，其实，巴菲特的投资成就，远远不及西蒙斯。

西蒙斯是投资家里稀有的数学家，更是数学家里罕见的投资家。

作为对冲基金的巨擘，他在量化投资领域铸就了传奇。

学数学赚不到钱吗？西蒙斯就是一个靠数学发了大财的人。

2023 年 11 月，詹姆斯·西蒙斯以 307 亿美元财富位列 2023 福布斯美国富豪榜 TOP100 第 25 位 。2024 年 3 月，他以 1900 亿人民币财富位列《2024 胡润全球富豪榜》第 53 位。



学数学能赚钱吗？面对这个问题，西蒙斯的回答是：“你应该做喜欢的事情，而不是你觉得应该做的事情。”

詹姆斯·西蒙斯对数学的热爱始于童年，他对数字、形状和几何斜率的探索充满了无限的好奇和热情。早在三岁的时候，西蒙斯就展现出了惊人的数学天赋，他不仅能够迅速计算出任意数字的两倍和一半，还能轻松列报出从 2 到 32 的所有自然数的平方。

西蒙斯回忆说，他的数学之旅始于童年时的一次偶然发现——一本关于几何的书，它激发了他对数学的无限好奇。西蒙斯的父母发现他对数学的热爱之后，便为他提供了丰富的书籍和玩具，培养了他的兴趣和才能。

西蒙斯的人生轨迹与多所美国顶尖大学紧密交织。1958 年，他以优异的成绩从麻省理工学院数学系毕业。随后，他于 1962 年在加州伯克利大学摘得博士学位桂冠。在学术生涯的巅峰时期，西蒙斯相继在麻省理工学院、哈佛大学、纽约州立大学石溪分校等大学任教。

在加州伯克利大学攻读博士学位期间，西蒙斯与陈省身教授共同研究，创立了“陈一西蒙斯规范理论”。1976 年，西蒙斯荣获全美维布伦（Veblen）奖，这是数学界的至高荣誉，标志着他个人数学事业的辉煌巅峰。西蒙斯曾幽默地说，获得这个奖项是他人生中最自豪的时刻之一，尽管他当时因为紧张而差点忘记了自己的演讲稿。

西蒙斯在数学领域的探索充满了激情与挑战，但随着时间的推移，他遭遇了一个令他深感挫败的问题——无理数的证明。面对这一难题，他感到力不从心，这种挑战让他一度陷入了职业的低谷。

在个人生活方面，西蒙斯也经历了一段艰难的时期，他当时正处在一场离婚的纷扰中，最终他与新女友携手步入了婚姻殿堂。

这时，西蒙斯在南美洲的投资开始显现成效，红利滚滚而来。他将这笔资金投入市场，意外发现自己在投资领域同样具备天赋。这一系列的经历，如同一道曙光，照亮了西蒙斯前行的道路，让他意识到，也许是时候开启一段新的旅程了。

1976 年，38 岁的西蒙斯回顾了自己自 18 岁起便执着追求的数学之路，将近 20 年的学术生涯让他开始思考人生的另一种可能。最终，他做出了一个重大的决定：离开学术界，转而投身于金融投资领域。

西蒙斯在华尔街创立了自己的私人投资基金，最初的公司名“Monemetrics”是“金钱”（Money）和“计量经济学”（Econometrics）两个词的组合，表明他打算用数学方法来分析金融数据并做出投资决策，这便是后来享誉盛名的文艺复兴科技公司的前身。1982 年，文艺复兴科技公司正式成立，标志着西蒙斯在金融领域的新征程。

经过十余年的探索和研究，西蒙斯和他的团队在 1988 年迎来了重要的转折点——大奖章基金的成立。这标志着他们从传统的主观交易方法，向依赖数学模型和算法的量化交易策略的重转型。这一转型不仅为文艺复兴科技公司带来了革命性的变化，也对整个金融投资领域产生了深远的影响。

西蒙斯的投资模型做到了“不惧市场波动，睡觉也能赚钱”。西蒙斯曾比喻说，他的投资策略就像壁虎捕食，静静等待，一旦发现机会就迅速行动。

作为有史以来最成功的对冲基金，自 1988 年成立以来，大奖章基金取得平均每年 34% 的回报，收益远超巴菲特、索罗斯等金融投资巨头的主打产品。

基金成立之时，西蒙斯聘请了一批完全不懂投资的天才来帮助他一起研发模型。这些人大部分是美国当时最权威的数学家、统计学家、计算机专家。

有趣的是，西蒙斯几乎不雇佣华尔街精英或商学院的学生。对此，西蒙斯直言不讳地说：“我们不雇用数理逻辑不好的学生。好的数学家需要直觉，对很多事情的发展总是有很强的好奇心，这对于战胜市场非常重要。”

文艺复兴科技公司的数百名员工，几乎都不是投资专业出身，九成以上是来自数学、物理学、计算机等领域的顶尖科学家。文艺复兴科技公司旗下有三家对外开放的对冲基金，管理者都是物理学博士。

西蒙斯总结自己一生最重要的人生经验，就是与牛人合作，他说：“与最聪明的人一起工作，最好是比你更聪明的……要坚持不懈，不要轻易放弃。”

作为运用数学模型研究资本市场的先驱之一，西蒙斯的理念颠覆了传统的市场分析方法。西蒙斯及其团队不追求对市场每一个波动原因的透彻理解，而是专注于开发系统性的数学模型，这种方法能够适应市场的不断变化，并实现长期稳定的盈利。这种策略构成了西蒙斯投资哲学。

西蒙斯告诉基金持有人，事实上，文艺复兴科技公司是利用其他投机者的疏忽和错误赚钱，无论其规模是大是小。“比如，某位经常预测法国债券市场的涨跌并频繁下注的国际对冲基金经理，就是一个很好的收割对象。”西蒙斯说。



西蒙斯不仅在赚钱方面有着独到的见解，他对花钱也同样充满热情。

从文艺复兴科技公司高位引退后，他以 110 亿美元的身价，拥有了更多的时间来享受生活，包括他那条价值 1 亿美元的超级游艇。

这艘以古希腊数学家和发明家阿基米德命名的游艇，长达 67 米，内部装饰豪华，设有可容纳 20 人的正式餐厅、燃木壁炉、宽敞的按摩浴缸和一架三角钢琴。

西蒙斯有时会用他的湾流 G450 型私人飞机，将朋友们载到异国的港湾，从那里登上这艘超级游艇，享受一段难忘的海上之旅。

这艘游艇不仅吸引了当地媒体的目光，也让西蒙斯这位年老但依然神秘的数学家的生活动态，以一种意想不到的方式登上了国际小报的头条，成为了人们茶余饭后的谈资。

而在纽约，西蒙斯的家是一个价值 5000 万美元的豪华公寓，位于一栋建于第二次世界大战前的建筑内，可以俯瞰第五大道和中央公园的壮丽景色。有时在清晨，西蒙斯会在他的公寓楼里遇到同样居住在此的邻居，著名的投资者乔治·索罗斯。



虽然可以做到日进斗金、挥金如土，但西蒙斯还是一位慷慨的慈善家。他和他的第二任妻子玛丽莲·西蒙斯联合创办了保罗·西蒙斯基金会，这是一个主要资助医疗和教育以及科学研究的福利基金。

西蒙斯家族的基金会已经承诺捐赠巨额资金用于研究自闭症的成因和治疗，西蒙斯亲自过问投资的去向和使用。西蒙斯曾深情地说，他希望通过自己的努力，能够帮助那些像他儿子保罗一样受自闭症影响的家庭。